2009年06月19日

トレードスタジアムで運用開始

6月からはっちゅう君プラスに加え、トレーダーズ証券のトレードスタジアムでの運用を開始しました。

はっちゅう君プラスの戦略を少々簡略化した戦略で、より取引回数の少ないモデルです。

トレードスタジアムのインフラとしての機能は、思った以上に自由度があり、複雑な戦略も組み込むことが可能です。

どんな戦略でも自由自在!という感じで、期待しています。

ただ、勉強不足かもしれませんが、自動起動、自動終了、メール配信など周辺機能に関しては実装が難しく、運用面での煩わしさあるように思っています。


過去データによる戦略の性能や実運用成績を下記サイトで公開しています。

トレードスタジアムで運用開始

また、お立ち寄りください。
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2009年02月20日

2月19日からのシステムスペック

【Cシステムのバックテストスペック】

3分足デイトレシステム

テスト期間 2006年8月〜2009年1月
対象データ:日経225ミニ 3分足

[総合]
 総損益   20,185
 収益計   32,040
 損失計  -11,855
 PF     2.7

[取引単位]
 取引回数  734
 勝ち回数  468
 負け回数  266
 勝率  63.8%
 平均損益  28
 平均収益  68
 平均損失  -45
 最大利益  240
 最大損失  -125

[日単位]
 勝ち日数  335
 負け日数  134
 勝率  71%(取引のない日は分母に含めず)
 平均損益  32.9(取引のない日は分母に含めず)
 
[月単位]
 平均損益  672

[年単位]
 平均損益  8040
 
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2009年02月10日

はっちゅう君アドインのイメージ

現行バージョンの自動売買機能をはっちゅう君アドインに移行中ですが、スナップショットを公開します。

Htyuu-kun.gif


まだまだ、検証が必要ですが、とりあえずどうぞ。
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2009年02月07日

クリック証券のAPIサービス中止対策

困りましたね。

クリック証券のAPIサービスは、もっとも確実かつ高レスポンスなサービスだったのですが、残念です。

何故サービスを中止するのか公式に発表すべきですね。

修正対象は、運用中の現行バージョンと開発がほぼ終わったはずの新バージョンの2つのプログラムです。

現行バージョンの対応方法は、
 1.はっちゅう君プラスのアドインにすべての機能を移す。
  (すべて移せるかは不明)
 2.はっちゅう君プラスの発注機能を現行システムから呼び出す
  (可能か不明)
 3.クリック証券のWeb画面をコントロール
  (レスポンスが低いので、やりたくない)
 4.他の証券会社のWeb画面をコントロール
  (以前、やっていたのですぐに移行可能)

とりあえず、1、2の路線で来週から着手予定。
1週間で技術調査、仕様確定、開発、テストまで完遂するのは無理なので、4の方式の期間が発生すると思います。

新規バージョンはそれが終わってからの着手になります。
  
それでは。
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2009年01月21日

「はっちゅう君+」のアドイン機能検証

クリック証券の取引ソフトである「はっちゅう君+」のアドイン機能で自動売買ソフトが作れるかを検証開始しました。


昨日より投稿始めています。

更新頻度はそんなに高くならないと思いますが、開発に興味のある方は遊びに来てください。

はっちゅう君プラスのアドイン検証


では
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2008年12月15日

自動売買トレードシステム紹介

開発・運用中の自動売買システムを少し、紹介します。

本日は、バックテスト系です。

システムトレードでは、単体の指標だけではダマシにあうことが多く、複数の指標を組み合わせて、よりダマシに強いシステムにしていく必要があります。

そして、システムトレードは、通常、テクニカル指標をもとに売買の判断をし、発注・決済をするわけですが、その売買判断をするためには、どういったテクニカル指標が良いか、テクニカル指標のパラメータの値は何が最適なのかといった問題があります。

そこで、本システムでは、単体のテクニカル指標だけでなく、複数のテクニカル指標を自由に組み合わせて、売買判断をさせることが可能です。

また、組み合わせた指標のパフォーマンスを最大化するために、総当たり計算による最適化と1パラメータずつ最適化する簡易最適化機能を実装しています。

パラメータを最適化した際に、重要なのが想定した特性がでているか、例えば、トレンド発生時に追随して、サインがでているかなどのサイン発生タイミングをチャート上で確認すうことが重要です。

下図は、一目均衡表の三役のロジックとDMIとの組み合わせにストップロス、トレーリングストップを加えて最適化を実施した結果画面の一部です。この画面では最適化した結果、日ごとに想定したエントリー、イグジットになっているかを確認できます。

TradeDescriptionDay.gif

こういった機能を使い、トレードシステムを構築していきます。
トレンドフォロー型のシステムや逆張り型システムなど指標の組み合わせによって、作成することができます。


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自動売買で利用している証券会社について

自動売買システムで利用している証券会社は、クリック証券です。

クリック証券は、WebサービスのAPIを公開しており、売り・買いの発注や決済注文、建て玉の確認、余力の確認などが素早くプログラムから実行できます。

他の証券会社でもWebブラウザ経由で発注・決済を自動化(プログラム化)できるのですが、Webブラウザを経由する分、約定するまでに時間がかかってしまいます。

ですので、自動売買の証券会社として、クリック証券を使っています。
また、手数料もラージ1枚350円、ミニ1枚48円と業界最安なところもグーです。

ただし、クリック証券では、ティックデータのリアルな情報取得に制限があるため、分足作成のため、楽天証券を利用しています。

楽天証券のマーケットスピードにリアルタイム・スプレッド・シート(RSS)という機能があり、これを利用すると株価、出来高などの情報をリアルタイムに取得できます。

自作のトレードシステムは、分足作成のための楽天証券と自動売買のためのクリック証券と2つの証券会社を利用しています。


決して、クリック証券や楽天証券の回し者ではないですが、自作でトレードシステムを作ろうとすると、この組み合わせがベストになってしますのです。
posted by 225perfect at 16:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 売買システムについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月30日

10月からのシステムスペック

【Cシステムのバックテストスペック】

3分足デイトレシステム

テスト期間 2006年8月〜2009年9月
対象データ:日経225ミニ 3分足

[総合]
 総損益   16,650
 収益計   27,725
 損失計  -11,075
 PF     2.5

[取引単位]
 取引回数  661
 勝ち回数  403
 負け回数  258
 勝率   61%
 平均損益  25
 平均収益  69
 平均損失  -43
 最大利益  230
 最大損失  -95

[日単位]
 勝ち日数  300
 負け日数  141
 勝率  68%(取引のない日は分母に含めず)
 平均損益  37(取引のない日は分母に含めず)
 最大利益  355(2007年4月2日)
 最大損失  -175(2008年1月7日)
 最大ドローダウン 305(2008年1月21日〜1月24日)
 
[月単位]
 平均損益  640
 最大利益  1455(2007年11月)
 最小利益  95(2008年5月)

[年単位]
 平均損益  7680
 資産曲線は、こちら
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2008年09月29日

トレードシステムブロック図

運用中のトレードシステムの機能ブロック図を作成しました。

大雑把にこんな機能を持っています(シミュレーション系は特に簡略化しています)。

image

posted by 225perfect at 11:27 | Comment(0) | 売買システムについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月12日

システムの画面イメージ(その3)

 

今回は、自動売買の監視画面です。

2つの戦略を左右に分割しています。3分足と1分足を左右に表示しています。

system_image3

 

各足ごとにローソク足と指標のチャート、足のデータ表を表示しています。

posted by 225perfect at 17:22 | Comment(0) | 売買システムについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

システムの画面イメージ(その2)

パラパラと紹介していますが、今回はシミュレーション結果の総合性能結果を表示している画面です。月別集計や日別集計などの画面もあります。

system_image2

posted by 225perfect at 08:58 | Comment(0) | 売買システムについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月10日

システムの画面イメージ(その1)

下図は、シミュレーション機能の取引内訳とその日のローソク足、インディケータのチャートです。

system_image1

posted by 225perfect at 19:39 | Comment(0) | 売買システムについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月09日

運用中システム

プロフィールの画像に私が作成・使用中のシステム画面イメージを張り付けました。画面が小さくて分かりづらいですが、この画面は、自動売買の運用・監視画面で、これ以外のメイン画面として、シミュレーション(バックテスト)画面があります。
posted by 225perfect at 08:24 | Comment(0) | TrackBack(0) | 売買システムについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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