2008年12月15日

自動売買トレードシステム紹介

開発・運用中の自動売買システムを少し、紹介します。

本日は、バックテスト系です。

システムトレードでは、単体の指標だけではダマシにあうことが多く、複数の指標を組み合わせて、よりダマシに強いシステムにしていく必要があります。

そして、システムトレードは、通常、テクニカル指標をもとに売買の判断をし、発注・決済をするわけですが、その売買判断をするためには、どういったテクニカル指標が良いか、テクニカル指標のパラメータの値は何が最適なのかといった問題があります。

そこで、本システムでは、単体のテクニカル指標だけでなく、複数のテクニカル指標を自由に組み合わせて、売買判断をさせることが可能です。

また、組み合わせた指標のパフォーマンスを最大化するために、総当たり計算による最適化と1パラメータずつ最適化する簡易最適化機能を実装しています。

パラメータを最適化した際に、重要なのが想定した特性がでているか、例えば、トレンド発生時に追随して、サインがでているかなどのサイン発生タイミングをチャート上で確認すうことが重要です。

下図は、一目均衡表の三役のロジックとDMIとの組み合わせにストップロス、トレーリングストップを加えて最適化を実施した結果画面の一部です。この画面では最適化した結果、日ごとに想定したエントリー、イグジットになっているかを確認できます。

TradeDescriptionDay.gif

こういった機能を使い、トレードシステムを構築していきます。
トレンドフォロー型のシステムや逆張り型システムなど指標の組み合わせによって、作成することができます。


posted by 225perfect at 19:56 | Comment(0) | 売買システムについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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