2008年10月28日

システムトレードは裁量トレードを超えられるか

システムトレードとは、「売買のタイミング・銘柄・手じまい方などのルールを定量的に定め、それに従って売買するようなトレード手法のこと。」
と言われています。

また、メリット・デメリットですが、
 メリット
  ・直感や相場観に頼らない。
  ・感情のコントロールが必要ない
   (これは裁量の場合、最も大きなデメリット)
  ・体調に左右されない。
 デメリット
  ・過去データにない事象が現れた場合、負けが続くことがある。
  ・負けが続いた場合、システム運用を停止させてしまう。
   (これも人間の感情のコントロールの問題)
  
などがあげられます。


皆さんは、こんな経験はないでしょうか?
・そろそろ底だと思ったので、買ったものの、まだずるずると下がってしまい、塩漬けになった。
・損切りラインを決めていたのに、損切りラインを超えても、きっと戻すと信じてしまい、大損した。
・あのまま、持ち続けたら、大きな利益になったのに、小さな利益で確定してしまった。

これらは、人間の経験や相場観・直感から判断しての結果なのです。あるいは、体調が良くなく判断が鈍った結果かもしれません。

もちろん、体調が良く、経験や相場観が的中して、大儲けになることもあります。

ただ、長期で考えた場合、裁量では体調や相場状況の変化に対応しながら、欲や恐怖心に打ち勝ち、儲続けることは難しいと思っています。


システムトレードといっても売買まで自動化するもの(メカニカルトレードとも言われている)と売買サインまでシステム化し、
売買は手動で行うものがあります。

人間の感情を完全に排除するために、売買まで自動化すべきであると思っています。


(注)ここでは、デイトレを行う場合のシステムトレードと裁量トレードを比較しています。
posted by 225perfect at 13:44 | Comment(0) | システムトレード考 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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