2008年09月30日

10月からのシステムスペック

【Cシステムのバックテストスペック】

3分足デイトレシステム

テスト期間 2006年8月〜2009年9月
対象データ:日経225ミニ 3分足

[総合]
 総損益   16,650
 収益計   27,725
 損失計  -11,075
 PF     2.5

[取引単位]
 取引回数  661
 勝ち回数  403
 負け回数  258
 勝率   61%
 平均損益  25
 平均収益  69
 平均損失  -43
 最大利益  230
 最大損失  -95

[日単位]
 勝ち日数  300
 負け日数  141
 勝率  68%(取引のない日は分母に含めず)
 平均損益  37(取引のない日は分母に含めず)
 最大利益  355(2007年4月2日)
 最大損失  -175(2008年1月7日)
 最大ドローダウン 305(2008年1月21日〜1月24日)
 
[月単位]
 平均損益  640
 最大利益  1455(2007年11月)
 最小利益  95(2008年5月)

[年単位]
 平均損益  7680
 
本システムの資産曲線です。

posted by 225perfect at 19:31 | Comment(0) | 売買システムについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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